實戰教程：基於 MEX C 接口實現 MATLAB 股票數據高效讀取與分析

項目背景：打通 C/C++ 高性能讀取與 MATLAB 強大分析生態

MATLAB 在數據分析、可視化領域無可替代，但其腳本語言特性導致大規模文件讀取效率較低。通過編寫 MEX (MATLAB Executable) 函數，我們可以用 C/C++ 實現底層高速文件解析，再將結構化數據無縫傳遞給 MATLAB 進行後續建模與繪圖。本文完整記錄一個讀取通達信格式（.day）股票日線數據的 MEX 接口開發過程。

核心數據結構定義

通達信 .day 文件每條記錄固定 32 字節，對應以下結構體：

typedef struct {
    DWORD dt;          // 日期，如 20031110
    DWORD k_price;     // 開盤價 * 0.01
    DWORD h_price;     // 最高價 * 0.01
    DWORD l_price;     // 最低價 * 0.01
    DWORD s_price;     // 收盤價 * 0.01
    float s_tolmoney;  // 成交金額（億）
    DWORD bur_tol;     // 成交量
    DWORD unknown;     // 保留字段
} ST_K_DATE;

MEX 入口函數實現邏輯

mexFunction 是 MEX 的唯一入口，參數說明：

• nlhs, plhs[]：輸出參數個數與數組
• nrhs, prhs[]：輸入參數個數與數組（此處：股票代碼字符串、讀取天數）

關鍵步驟解析

1. 參數提取：mxGetString 獲取股票代碼，mxGetPr 獲取天數。
2. 文件路徑構建：拼接完整 .day 文件路徑（如 D:\jcb_hxzq\vipdoc\sh\lday\sh600477.day）。
3. 高效讀取：使用 fseek 定位到文件末尾前 N 條記錄，一次性 fread 讀入內存緩衝區，避免逐行讀取開銷。
4. 構建 MATLAB 結構體數組輸出：調用 mxCreateStructArray 創建包含「日期、開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交金額、成交量」7 個字段的結構體數組，並逐字段填充 double 型數據（價格已轉換為實際值）。

編譯與調用示例

> mex welcom.c
> [s, kp, hp, lp, sp, tm, vol] = welcom('600477', 10);
> candle(kp', lp', sp', kp', 'red');  % 繪製 K 線圖

工程價值與擴展方向

該接口將文件 I/O 耗時從秒級降至毫秒級，為後續在 MATLAB 中進行技術指標計算、策略回測、機器學習特徵工程奠定了高性能數據基礎。可進一步擴展支援分鐘線、Tick 級數據，或封裝為通用數據讀取工具箱。